Группа численных методов для изучения случайных процессов. Суть метода заключается в следующем: процесс описывается математической моделью с использованием генератора случайных величин, модель многократно обсчитывается, на основе полученных данных вычисляются вероятностные характеристики рассматриваемого процесса. Например, чтобы узнать методом Монте-Карло, какое в среднем будет расстояние между двумя случайными точками в круге, нужно взять координаты большого числа случайных пар точек в границах заданной окружности, для каждой пары вычислить расстояние, а потом для них посчитать среднее арифметическое.

В истории известны случаи, когда природа, сотворив гения, “отдыхает на потомках”, но встречаются и счастливые исключения, когда дар передается из поколения в поколение. Именно такой уникальный феномен представляет собой династия Бернулли. Представители этого рода 250 лет возглавляли кафедры математики и физики Базельского университета. Склонность к математике в семье Бернулли приводила к тому, что юрист, живописец, профессор элоквенции (красноречия), врач... в конце концов, переходили на плохо оплачиваемый путь - становились профессорами математики в Базеле, Падуе, Берлине, Петербурге...

Распределение Пуассона — распределение дискретного типа случайной величины, представляющей собой число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью и независимо друг от друга.